यांत्रिक व्यापार प्रणालियों - पैसा प्रबंधन

स्ट्रीट स्मार्टट्स में सफल व्यापार के रहस्यों का एक अध्याय, फर्नांडो डाएज ने निष्कर्ष निकाला। असफल व्यापारियों की तुलना में सफल व्यापारियों के पास एक बड़ा बढ़त और बेहतर धन प्रबंधन है, हालांकि लोकप्रिय विश्वास के विपरीत, इस अध्ययन से पता चलता है कि सफल व्यापारियों की छोटी बढ़त का कारण नहीं है उनकी असफलता व्यापारियों की असफलताओं को उनके ख़राब धन प्रबंधन प्रथाओं द्वारा लगभग विशेष रूप से समझाया जा सकता है। जब व्यापारिक स्टॉक या कमोडिटीज़ मनी मैनेजमेंट के महत्व को बहुत से व्यापारियों द्वारा कम करके आंका जाता है तो यह प्रवेश और निकास के फैसले की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय के फैसलों का कुछ संकेतक सिक्का टॉस की तुलना में बेहतर हैं, और यदि वे हैं, तो किनारे को गिरावट और कमीशन द्वारा खाया जाता है। मनी प्रबंधन को कभी-कभी परिसंपत्ति आवंटन, स्थिति आकार देने, पोर्टफोलियो गर्मी, पोर्टफोलियो आवंटन, नकदी प्रवाह प्रबंधन, व्यापार प्रबंधन, पूंजी प्रबंधन, स्थिति प्रबंधन, आकार प्रबंधन, शर्त का आकार चयन, लॉट साइज चयन, या यहां तक ​​कि जोखिम नियंत्रण, समान यह नियंत्रण, और नुकसान नियंत्रण। मनी मैनेजमेंट स्थिति का प्रबंधन कर रहा है, जबकि जोखिम प्रबंधन हानि के बारे में है और अनावृत व्यापारिक वापसी के मुकाबले मुनाफे का लाभ उठाता है। दरअसल, मैं धन मुद्रा प्रबंधन की तरह नहीं हूं क्योंकि इसका भी बहुत सामान्य अर्थ है, इसका वर्णन भी किया जाता है बचत की प्रक्रिया, ये मूल्यवान कौशल पृष्ठों को सीखते हैं, सूअर का बच्चा बैंकों के बारे में बात करते हैं और पेचेक के बारे में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट एक व्यापारी को बताता है कि वह अपने शोध को ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वह कैपिटल उपयोग को कैसे अनुकूलित करें और अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए - एक संपूर्ण रूप में.वास्तविक में उचित धन प्रबंधन को लागू करने के लिए कम से कम 2 कदम हैं 1 बीट साइज़िंग, पोर्टफोलियो के निर्धारित या गैर-नियत अंश का निर्धारण प्रत्येक व्यापार पर कुल या फिर निश्चित या गैर-फिक्स्ड अंश इक्विटी के जोखिम पर होता है डॉलर-, यूरो-, येन-, या स्विस फ़्रैंक-मुद्राबद्ध मुद्रा मूल्यों में। दूसरी तरफ, स्थिति का आकार बदलने वाला, यह गणना है कि मुझे अपने पद में कितने अनुबंध होंगे, एक बार व्यापार प्रविष्टि सिग्नल किया जाता है जो कि मूलतः बिग पॉइंट वैल्यू का एक कार्य है जो एक 1-बिंदु मूल्य चाल का प्रतिनिधित्व करता है और संकीर्ण शेयरों की संख्या के रूप में गोलाई एल्गोरिथ्म भिन्नों में कारोबार नहीं किया जा सकता है और इसे पूर्ण पूर्णांक में घटाया जाना चाहिए। मेरा डेस्क में 5 आंकड़े संबंधित पुस्तकें हैं और सिर्फ 2 व्यापार पर हैं इसलिए मेरे पास पुस्तकों के अनुसार आँकड़ों पर मेरा ध्यान कम से कम 70 है - आंकड़ों का एक अच्छा ज्ञान मनी मैनेजमेंट क्षेत्र में एक अच्छी शुरुआत है। यहां 10 पैसे प्रबंधन सबक रणनीतियों, संकेत संकेत, स्रोत कोड आदि सहित, उन्हें इंटरनेट से कई स्रोतों से अंधाधुंध रूप से प्रतिलिपि बनाई जा रही है, जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग लिटरेचर से है। ये सबक स्वयं को धन अर्जित नहीं करते हैं, लेकिन अनुभव और ज्ञान का एक धन लाएगा, जो आपके लिए अमूल्य साबित होगा यदि दोनों समझते हैं और ठीक से लागू होते हैं तो यह वैश्विक वित्तीय बाज़ार में आपकी सफलता के लिए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएगा मुझे आशा है कि आप पाएंगे कि आपके व्यापार प्रणाली अगर आप इन सबकों को खोजने और समझने के लिए गहरी खुदाई करने के लिए बहुत आलसी हैं, तो मैं या तो व्यापार से बचना चाहता हूं या यदि आप वाकई कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, तो यह सीखें। बी बनें सही छोड़ दें और स्थिति आकार पर इम्फा का आकार। अंतर्निहित अवधारणा यह है कि, अगर हम अपने प्रदर्शन का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और जैसा कि हम बाजार को कैसे प्रभावित करेंगे, हम कम से कम इन चर पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिन पर हम वास्तव में नियंत्रण करते हैं और यह जोखिम है कि जब हम किसी स्थिति में प्रवेश करते हैं तो व्यापारियों के तौर पर होता है। कुछ, यदि कोई हो, अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से देखने की क्षमता रखती है और इससे भी कम पूंजी उपयोग को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं व्यापारियों और निवेशकों को एक रक्षात्मक या प्रतिक्रियाशील दृश्य से आगे बढ़ना चाहिए जोखिम जिसमें वे घाटे से बचने के लिए जोखिम का आकलन करते हैं, एक आक्रामक या सक्रिय स्थिति में, जो जोखिमों को पूंजी के और अधिक कुशल उपयोग के लिए सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाता है। सूचक नियमों का कोई भी सेट वायदा कारोबार में कभी पैसा नहीं देगा इसलिए भूल जाते हैं फ्रैक्टल, मगरमच्छ, कछुए की तरंगों, चक्रों आदि के बारे में, इन सबसे अच्छे और सभी अन्य संकेतक, जिसमें मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट्स शामिल हैं, आपको अपने खाते को तोड़ने और बुरी तरह से मार डालेगा। कुंजी आपके जोखिम और मनी प्रबंधन में है ध्वनि जोखिम और धन प्रबंधन के साथ मैं उपर्युक्त ब्योरा भी बदल सकता हूं संकेतक नियमों का कोई भी सेट वायदा कारोबार में पैसा कमा सकता है। एक स्पष्ट, ट्रेंड निम्नलिखित सूचक चुनें एक 8 साल का एक बच्चा आपको बता सकता है कि क्या यह लंबे या लघु केवल निम्नलिखित प्रवृत्ति है संकेतक काम करेंगे यदि आपको 1 सेकंड से ज्यादा के लिए सोचना है कि यह लंबे या छोटा है, तो यह 1 बार में 1 सूचक के लिए पर्याप्त चिपक नहीं है अन्य लोगों के सिस्टम के लिए किसी भी पैसे का भुगतान न करें वे काम नहीं करेंगे। चाहे आप रिवर्सल या रिट्रेसमेंट्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं रिवर्सल की सलाह देता हूं। आरएसके प्रबंधन केवल एक समय में केवल 1 कॉन्ट्रैक्ट का प्रबंधन करने में विफल रहता है, सुनिश्चित कर लें कि आप अच्छी तरह से कैपिटल हो गए हैं यह उन लोगों के लिए गेम नहीं है जो न जीतें। वायदा कारोबार आपके लिए अधिक होने की स्थिति में होता है जब आप गलत होते हैं जब आप सही और कम स्थिति में होते हैं। यह व्यापार की कुंजी है, प्रत्येक व्यापार के लिए समान संविदाओं का रखरखाव करने से आप असफल होने के कारण अनुबंध के आकार को सबसे महत्वपूर्ण यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आप को करना चाहिए। समान अनुबंधों का प्रयोग करके खरीदी और बेचना सबसे अच्छा होगा, आपको कोई भी स्थान नहीं मिलेगा और सबसे खराब तरीके से, आपको लंबे समय से बाहर मिटा दें आप निम्नलिखित पदों के साथ अपनी स्थिति बदल सकते हैं आपके ट्रेडों में जब गड्ढे के ग़ैर फैंटम बताते हैं कि आपको बाज़ार को साबित करने के बजाय आपको सही साबित करने के लिए आपको सही साबित करना चाहिए, अपना स्टॉप लॉस मारकर बाजार को सही साबित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका लाभ लक्ष्य आपके स्टॉप लॉस पॉइंट से बड़ा है। मॉनी मैनेजमेंट एक विजेता बनने के लिए कभी भी हार नहीं बनें आपके स्टॉप को समायोजित करें जैसा कि बाजार आपके साथ चलता है रुझान केवल संकेतक का उपयोग करें I केवल औसत 2 लाइनें चलाना और ब्रेक आउट ----- सबसे लंबी अवधि के सूचक के साथ सबसे कम समय सीमा चुनें। धन प्रबंधन के सिद्धांत जबकि जोखिम प्रबंधन मुख्य रूप से अनुबंध के आकार के मुकाबले मुनाफा को अधिकतम करने के साथ निपटा जाता है, मनी प्रबंधन मुख्य रूप से स्टॉप के उपयोग से नुकसान को कम करने के साथ-साथ दिखाता है मुनाफा लेने के लिए वे एक दूसरे के साथ मिलकर घनिष्ठ रूप से मिलते हैं आप सभी जोखिम वाले नियम नहीं कर सकते हैं, लेकिन धन प्रबंधन के नियम नहीं हैं, और इसके विपरीत मैंने आपको नियम 1 दिया है, जो आपके स्टॉप लॉस को लेकर है, और यह आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपके पास है मनी मैनेजमेंट में सीखने के लिए। अपने मुनाफे में से 80 आपके ट्रेडों में से पारेतो प्रिंसिपल से आयेगा, इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि हम 50 50 के गेम खेल रहे हैं, इसलिए हमारे 50 ट्रेडों में हारे होंगे, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और हम उन नुकसानों को कम रखने की कोशिश करेंगे, जो हमारे बंदरगाहों के साथ कई अनुबंधों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अन्य 50 बड़े विजेताओं के लिए नहीं जा रहे हैं उस 50 में से करीब आधा होगा जहां आप वास्तव में अपना पैसा और बाकी अपने नुकसान के लिए भुगतान करना होगा यह व्यवसाय चलाने के समान है 80 आपके ग्राहक व्यवसाय चलाने के लिए अपनी लागतों का भुगतान करेंगे और 20 आपके व्यवसाय में हैं। यही कारण है कि आप ट्रेडों पर होंगे जहां आप शुरू में सही हैं लेकिन वे वापस आओ और केवल छोटे विजेता बनें यह ठीक है, आप एक व्यापार के लिए सही सटीक निकास का अनुमान कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यह देख सकते हैं कि समस्या क्या है अगर आप उस 20 ट्रेडों पर भरोसा नहीं करते हैं जहां कीमत अभी भी रहती है आपके दिशा में जा रहे हैं, आप सिर्फ अपने घाटे को कवर करेंगे और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ एक उदाहरण है .50 ट्रेडों तत्काल हारे हुए हैं लेकिन स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए छोटे रखा है। 30 ट्रेडों मध्यम विजेता हैं। 20 ट्रेडों बड़े विजेता हैं। 4 अंकों के ट्रेड्स एक्स एवर 200 पॉइंट .30 जीतने वाले ट्रेड्स एक्स की औसत 8 अंक 240 पॉइंट .20 जीतने वाली ट्रेडों 20 अंकों की औसत 400 अंकों का परिणाम 440 अंक। इसलिए यदि हम उन जीतने वालों में से उन 20 अंक ट्रेडों, हम शायद सिर्फ एक तोड़ देंगे शुल्क का भुगतान करना, और हम निश्चित रूप से दलाल अमीर को सही बनाने के लिए सभी कठिनाइयों के माध्यम से नहीं जा रहे हैं। तो जबकि नियम 1 में नुकसान काटने का कार्य किया गया है, नियम 2 में लाभ के साथ बाहर निकलना कब से निपटना होगा यह आमतौर पर सबसे कठिन है मात्रा निर्धारित करने के लिए नियम प्राथमिकता है एक हानि के लिए बाहर निकलने की उम्मीद है, लेकिन आप अपने लाभ कब लेते हैं। एक व्यापारी के लिए यह बहुत मुश्किल हो सकता है आप अपनी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, वहां बैठे हुए बाजार बाजार में आगे पीछे हो रहा था, और अब अंत में यह एक छोटा सा लाभ दिखा रहा है। प्राकृतिक प्रवृत्ति इसे लेने के लिए होगी क्या आप सही होंगे, कभी-कभी इससे पहले कि आप शीर्ष पर पकड़ लेंगे, लेकिन जब आप इसे करने की आदत में आ जाएंगे, तो आप बड़े प्रवर्तकों को याद करेंगे और आप अभिशाप करेंगे और चारों ओर घुसपैठ करेंगे और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते जो प्रार्थना करता है इसे बंद हो जाता है और आप जानते हैं कि यह क्या जीत गया है और आप इसे सभी को वाकई एक दुखी कहानी याद करेंगे, लेकिन सौभाग्य से वहाँ कई और अधिक रुझान हैं जहां से आए, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है, चलो हमारे वापस आ जाओ उदाहरण बाजार में चल रही है, और अब एक छोटा सा लाभ दिखा रहा है यहाँ आपके नर्व का असली परीक्षण खेला जाएगा, जहां उन सभी अन्य व्यापारियों ने आपको अपनी स्थिति से डराने की कोशिश करने जा रहे हैं, ताकि वे आप में मिल सकें जब पता नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं जानता कि एक स्थान कितनी देर तक एक दिशा में जाएगा। यह वह जगह है जहां स्थिति का आकार फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या होगा अगर आप केवल एक ही स्थिति में प्रवेश करेंगे, जब आप बाहर निकलते हैं, अब एक और व्यापार के लिए इंतजार करना होगा और यदि आप बड़े व्यापार के लिए बाहर रखने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास बहुत अधिक नुकसान होगा या तो ट्रेड होगा.बहुत सारे अनुबंध, आपके पास कई और विकल्प हैं, पहले एक लाभ उद्देश्य है आपके स्टॉप लॉस पॉइंट से बड़ा है यह महत्वपूर्ण है कि यह बड़ा है आप ऊपर दिए उदाहरण में क्यों देख सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप कुछ पोजीशन के लिए प्रॉफिट से बाहर निकल सकते हैं अब स्टॉप के इस्तेमाल के साथ, आप वापस बैठकर कोशिश करेंगे जाने के लिए एक बड़ा कदम पकड़ने के लिए आप कभी नहीं पता होगा कि यह कब होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि जब आप ऐसा करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं। इससे पहले कि हम जारी रखते हैं, यहां नियम 2.STAY है, जब तक कि वे न्यूनतम लाभ के उद्देश्य से नहीं मिलते। न्यूनतम लाभ के उद्देश्य पर अपने व्यापार का एक हिस्सा संभोग करें। बड़े ट्रेंडर्स का लाभ उठाने के लिए स्टॉप का इस्तेमाल करना बंद करो.एक ब्रेकएवें स्टॉप का इस्तेमाल करें, कभी भी विजेता को हारने वाला न हो। बाजार आपको अपनी स्थिति से डराने की कोशिश करने जा रहे हैं, जब आप सही हैं और आप कर सकते हैं इस पर पूंजीकरण न करने के लिए यदि आप जल्दी शुरू कर देते हैं, भले ही आपने एक छोटा सा लाभ कमाया हो, तो यह एक नुकसान है। भय और लालच भावनाएं महसूस होती हैं जब आपके नियमों का पालन न करें, अपने नियमों का पालन करें और आत्मविश्वास का एकमात्र तरीका उनमें परीक्षण करना है। तो हम प्रवेश के बिंदु से सभी मनी प्रबंधन सिद्धांतों को तोड़ दें। आप 4 कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक व्यापार में प्रवेश किया है हिरण तीर आप तुरंत अपने स्टॉप लॉज ऑर्डर लाल लाइनों को बाजार में दर्ज करते हैं हम ऐसा करते हैं क्योंकि बाजार उस स्थान पर जाएगा जहां यह जाएगा, या इसके साथ तुम्हारे बिना अपने सिर में बंद हो जाने से आपकी मदद नहीं मिलेगी यदि बाजार में आपके खिलाफ दौड़ शुरू हो जाएगी.हमने नियम 1 का पालन किया है और हमारी स्टॉप्स को चौंका दिया है जैसा कि आप लाल रेखाओं से देख सकते हैं, अब हम इंतज़ार करते हैं.अब तुम उन सब को जीत नहीं सकते बाजार वापस लिया और अपना ब्रेक भी बंद हो गया, यदि बाजार बहुत ही अस्थिर है और आप वास्तव में इस स्थिति में वापस आना चाहते हैं तो ठीक है, फिर से दर्ज करें मैं सुझाव देता हूं कि आप अपनी अगली प्रविष्टि का इंतजार करते हैं, हालांकि.पापा आने के लिए समय शेष 2 स्टॉप अब कुछ गंभीर लाभ दिखा रहे हैं, और बाजार में उलट जाने पर हम इसे पकड़ने के लिए नीले रंग में देखने के लिए हमारे पीछे की रोक लगाएंगे। ये ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाएगा ये कुछ विचार हैं.पहले को सिर्फ अपने ऊपर रखा जाना चाहिए पहला लाभ उद्देश्य: फिर थोड़ा उलट हो सकता है यदि यह आपके पक्ष में जारी रहता है, तो उस रिट्रेसमेंट के नीचे रोक दें, कोई भी रिट्रेसमेंट जो एक अच्छी जगह है। अब अगर आपके शोध के आधार पर, आपने देखा है कि इस तरह की बड़ी चालें आमतौर पर एक्स ticks, और हम अब बना दिया है उस आकार के कदम, यहां लाभ लेने में कुछ भी गलत नहीं है, इससे पहले कि बाजार वापस ले लेता है वास्तव में मैं इसे सुझाऊंगा, लेकिन किसी भी कदम पर सिर्फ गन कूदना नहीं है आप यहाँ 1 और अनुबंध निकाल सकते हैं और पिछली बार बंद करो या बंद होने का इंतजार करें। असंख्य संभावनाएं हैं और कोई भी सही तरीके नहीं है मुख्य लक्ष्य यह है कि यह आपके रास्ते पर जा रहा है, आप कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। कई सफल पैसा प्रबंधकों को व्यापार प्रणालियां जो बिना एक ही व्यापार करते हैं बाजार के माहौल को मापने की कोशिश कर रहा है व्यापार का आकार धन प्रबंधन मानदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है जो फिर से व्यवस्थित नियम होते हैं वे व्यापार से व्यापार में परिवर्तन नहीं करते हैं एक भी अलग-अलग बाजार परिवेशों में अलग ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए नियम बना सकते हैं जो सिस्टम सिस्टम का हिस्सा होगा या मैकेनिकल व्यापार कुछ भी नहीं सीमित है, लेकिन उन नियमों का एक समूह है जो हर कारोबारी फैसले को नियंत्रित करता है ये नियम हाथ से पहले तय किए जाते हैं यह उदाहरण भी मानता है कि एक में एक प्रणाली है जो एक बाजार बढ़त यह भी मानता है कि व्यापारी को सही तरीके से सिस्टम का पालन करने की क्षमता है ये दोनों बड़ी धारणा हैं एक सिस्टम में ट्रेडों को जीतना होगा और ट्रेडों को खोना होगा, लेकिन जीतने वाले ट्रेडों को उनकी संख्या या उनके आकार से या तो उनके लिए होगा हारे और लाभ छोड़ दें इस परिदृश्य से व्यापारियों को हर कारोबारी माहौल के लिए सटीक तरीके से व्यापार करना चाहिए। उसके पास एक बढ़त है यदि बढ़त का इस्तेमाल हर बार एक बड़े सेट पर किया जाता है, तो लाभ कम हो जाएगा व्यापारी का काम एक कैसीनो में सदन के रूप में बढ़त उसके लिए काम करती है आप किनारे पर और उसी तरह लागू होते हैं जब आप जानते हैं कि कुछ बाज़ार कार्रवाई खोने के ट्रेडों का उत्पादन करती है, आप यह भी जानते हैं कि जीतने वाले ट्रेडों को दूर किया जाएगा कि आप नहीं चाहते कि आपका फैसला हो जिस तरह से अगर कोई आपको 7-5 हर बार पैसे का सही अनुमान लगाता है, लेकिन केवल 4-5 हर बार जब आप सही ढंग से पूंछ का अनुमान लगाते हैं, तो आप फ्लिप नहीं बैठते हैं या कुछ पूंछों में फेंक देते हैं। जो सभी पैसे आप चाहते थे, यदि आप सही ढंग से बाजार के माहौल को निर्धारित कर सकते हैं, तो आपको अपने सिस्टम में काम करना चाहिए सबसे अच्छे प्रणालियों में कम से कम तीन मापदंडों, फ़िल्टर आदि हैं। ये बहुत सरल हैं जो उनकी मजबूरी को जोड़ते हैं.- भावनाओं को प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन नियंत्रित नहीं किया जाता - प्रत्येक व्यापार को केवल संभावनाओं की एक श्रृंखला में देखें - पता है कि आप एक व्यापार क्यों लेते हैं और इसमें रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए अगर यह असफल हो जाता है - यहां तक ​​कि अगर आपका स्टॉप शुरू नहीं हुआ है तो भी निकल जाओ.- आपके पास एक नहीं हो सकता दूसरे के बिना यह प्रणाली नहीं है और मैं उस शब्द को तुच्छ जानता हूं जब व्यापार करने वाले व्यापार की बात आती है, तो वह व्यापारी होता है जो सिस्टम बनाता है - बाजार की दिशा के रूप में किसी BIAS या राय के बिना व्यापार करने की क्षमता महत्वपूर्ण नहीं है I पता है कि अतिभारित ओवरस्टेड जैसी कोई चीज नहीं है, और बेचने के लिए कोई भी कीमत बहुत अधिक नहीं है या बेचने के लिए बहुत कम है आपको अपने घाटे को पसंद करना सीखना होगा क्योंकि वे सिर्फ एक कदम जीतने वाले ट्रेड एस के करीब हैं और कुछ और नहीं है लागत की तुलना में व्यवसाय करने का - मैं हर दिन एक ही ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं प्रत्येक व्यापार का प्रबंधन कैसे करता हूं, यह मेरे पर्यावरण के विवेक के पढ़ने पर निर्भर करता है आप सटीक समान आकार का व्यापार नहीं कर सकते और हर कारोबारी माहौल के लिए सटीक तरीके से बाहर निकल सकते हैं उदाहरण के लिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट सीमाबद्ध बाज़ार की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है अंत में यह PRICE कार्रवाई को पढ़ने और अपनी गेम योजना को वर्तमान परिस्थितियों में अपनाने की आपकी क्षमता तक उछालता है - और फिर निष्पादित करें और आप सभी 1-बहुत व्यापारियों को वहां से बेहतर पुन: लगता है कि आपका व्यापार के रूप में दृष्टिकोण 1-बहुत ही मूर्खतापूर्ण गेम है आप ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा बेहतर हैं 3 एसई एनक्यू की तुलना में आप 1 एसपी एनडी व्यापार कर रहे हैं I 1-बहुत व्यापारियों को एक ही चुनौती बनाऊँगा, जब मेरे 1 9 में मेरे संरक्षक थे - लोट व्यापारी- मैं अपने 1 एनडी सपा में 3 एनक्यू ईर्स का व्यापार करूंगा और हम देखेंगे कि मैं उसे किसने जीत लिया और उसने मेरी घड़ी साफ कर ली, मैंने 1-बहुत सारे कारोबार नहीं किए हैं और फिर कभी नहीं होगा.व्यवहार प्रबंधन के बारे में सब कुछ है - खुद, आपका पैसा, आपका दृष्टिकोण और आपकी स्थिति यह भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, च orecasts या विचार आप एक कार ड्राइव करने के लिए पहिया पीछे बिना कैसे सीख सकते हैं - और तुम सिर्फ एक किताब पढ़ने, एक कक्षा में भाग लेने या एक प्रणाली खरीद द्वारा व्यापार कैसे सीख सकते हैं। बॉब Heisler. सिस्टम ट्रेडिंग केवल अच्छा है अगर कंप्यूटर स्वचालित रूप से आदेश, बंद हो जाता है और बाहर निकल जाता है यदि नहीं, यदि कोई व्यक्ति व्यापार नहीं लेना चाहता है तो प्रणाली को दोषपूर्ण है I केवल एक ही व्यक्ति के बारे में पता है जिसे वह एक ब्रेक आउट सिस्टम का उपयोग करता है और यह लगभग 37 जीतता है उनका लाभ चित्र 22 के बारे में सालाना रिटर्न के बारे में है, मैंने उनकी चादरें नहीं देखीं, या उनकी संख्याओं को देखे नहीं थे लेकिन कंप्यूटर सभी ट्रेडों में डालते हैं कोई भी सिस्टम जहां एक व्यक्तिगत व्यापारी क्रम में रखता है वह डिग्री के लिए विवेकाधीन होता है पूरी तरह से व्यापार कर रहा है सिस्टम सिस्टम का उपयोग कर खोखले ट्रेडों के लिए दोष के रूप में इस्तेमाल कर सकता है I द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली 80 यांत्रिक है और 20 विवेकाधीन अगर मैं इसे खो देता हूं तो यह मेरी गलती है, सिस्टम में 20 खोने वाले कारक हैं, लेकिन मुझे देखना होगा यह मेरी त्रुटि के रूप में है I खोने के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, मैं यह कह रहा हूं कि खोने का सिस्टम का हिस्सा है, मैंने इस प्रणाली को विकसित किया है, इसलिए हार मेरा है अगर मैंने जो कुछ भी कहा है जो सिस्टम ने किया था, और हर व्यापार को मुझे दिया था, तो मैं कर सकता था अगर मेरे विजेताओं में से हारे हुए बदलाव का प्रतिशत बदलता है, तो मेरा दोष है, यदि मेरा व्यापार प्रति मुनाफा कम हो जाता है, या अगर मेरे मुनाफे का ग्राफ़ कम ऊंचे और निचले स्तर पर है, तो मैं एक समस्या की तलाश करता हूं, न कि प्रणाली में, लेकिन मुझ में अगर आपने किया सिस्टम ने क्या कहा और आपने पैसे खो दिए, यह अभी भी एक अच्छा व्यापार था यह सिर्फ अच्छा है क्योंकि सिस्टम का पालन करने के लिए आपको अनुशासन था क्या आप व्यापार के विश्लेषण के बारे में परेशान थे कि व्यापार क्यों खो गया? देखिए क्या आप कुछ भी देख चुके थे जो मेरे साथ थे, मैं आमतौर पर पाया कि मुझे आलसी मिली और मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मैंने सफल रहा क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ था ऐसा नहीं तो कोई भी बुलेट प्रूफ नहीं है, अहंकार, और मनोवैज्ञानिक ज़रूर सही होना चाहिए विवेकाधीन व्यापारियों का सबसे बुरी दुःस्वप्न है दूसरी समस्या है विश्वास प्रणाली सब कुछ लेते हुए ध्यान में रखते हुए, मैं अब भी मानता हूं कि मानव मस्तिष्क कभी भी विकसित किया गया सबसे अच्छा कंप्यूटर है, जो लोग भूल जाते हैं वह यह है कि मस्तिष्क तस्वीरों में देखता है, न कि संख्या में सबसे व्यापारी जो जानना चाहते हैं क्या मैं कर रहा था और मैं कितना कर दूँगा यह अतिभारित है या ओवरस्टॉल्ड वॉल्यूम ऊपर है या वॉल्यूम नीचे है वे नंबरों को देखना शुरू करते हैं और उनका पता लगाना शुरू कर देते हैं, वे संकेतक का उपयोग शुरू करते हैं कि वे समझ नहीं पा रहे हैं वे अतीत को देखते हैं भविष्य को गलत, तस्वीर को देखो और यह आपको पूरी कहानी बताएगा सड़क के नक्शे की तरह एक अच्छा व्यापारी लगभग किसी भी सिस्टम, एस्ट्रो, वॉल्यूम, एलियट, गेन, यहां तक ​​कि कुछ लैरी विलियम्स सामान ले सकता है और वह अच्छा जीवन बना सकता है क्योंकि प्रणाली के बाहर वह चार्ट को देख रहा है और वह चित्र है जो उसके आखिरी निर्णय को ट्रिगर करता है जैसा कि जीवन में सब कुछ है, आपको यह देखना होगा कि इससे पहले कि आप वहां पहुंच सकें, वहां व्यापार एक व्यवसाय है हर रोज़ के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है जो आकस्मिकताओं का ख्याल रखेगा जो पैदा हो सकती हैं उचित योजना के साथ बहुत कम आश्चर्य की बात है, आप रात भर अमीर नहीं जीते, लेकिन आप वहां पहुंच सकेंगे कई ने ईरा को किया है। व्यापार करने के लिए सीखिए कीमत की कार्रवाई का अनुसरण करके बाजार का प्रमुख किनारा इसके अलावा, इसका मतलब केवल बहुत ही तरल बाजारों का उपयोग रोज़मर्रा की सीमा और आंदोलन के साथ होता है जो ड्रॉडेन्स का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुरूप होता है कि उनका खाता आसान नहीं होगा अब, परिष्कृत कंप्यूटर वाले चतुर लोग कार्यक्रमों और अन्य सभी कारकों, जो कि सिस्टम को व्यापार करने के लिए जरूरी हैं, अपने सभी निहितार्थ के साथ, अपने पास एक बैंक खाता या अन्य लोगों के लिए पर्याप्त आकार का पैसा व्यापार करना है इस सूची में अधिकांश व्यक्तिगत व्यापारियों के पास पैसे या सिस्टम नहीं हैं यदि वे विवेक के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, वे सभी पर व्यापार नहीं कर सकते हैं इसलिए, यह इस प्रकार है कि दिन के कारोबार के प्रभावी साधन छोटे आदमी और प्रणालियों के लिए हैं, संकेतक एट अल, उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं, बजाए खेलने के बजाय खेलते रहें। बिल आइखिन। - कौन सी धनराशि प्रबंधन सबसे अच्छी तरह से आपके जोखिम प्रोफाइल में फिट है सामान्य शब्दों में, अधिक स्थिर आपके इक्विटी वक्र, आप अपने पैसे प्रबंधन रणनीति में अधिक आक्रामक हो सकते हैं यह कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने इष्टतम च का अध्ययन किया है, यह अपनी स्थिति आकार में आक्रामक हो सकता है इसलिए, इस रणनीति को ठीक से लागू करने के लिए इसे सिस्टम पर बहुत स्थिर व्यापारिक परिणाम वाले सिस्टम पर लागू किया जाना चाहिए 2 से ऊपर तीव्र अनुपात वाले सिस्टम, 8 से ऊपर रिटर्न रिट्रीटमेंट अनुपात और के-अनुपात 2 5 से ऊपर, सामान्य रूप से हमारे स्थिर व्यापारिक स्थिति को पूरा करेंगे। वास्तविक दुनिया के व्यापार में यह बहुत दुर्लभ है कि सिस्टम इन परिणामों को उत्पन्न करेगी उपयुक्त पैसे प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए जो सबसे अधिक ट्रेडिंग प्रणालियों में फिट होगा, कम से कम आक्रामक रणनीति को पहले सबसे आक्रामक रणनीति पर आगे बढ़ना सामान्य शब्दों में पतला एफ और अल्ट्रा आक्रामक ऑप्टी पर जाने से पहले फिक्स्ड फ्रेक्शनल और सिक्योर एफ रणनीतियों के साथ शुरू होता है खराब वित्तीय प्रबंधन रणनीति यह आपको अधिक लोकप्रिय पैसे प्रबंधन रणनीतियों में से कुछ का परीक्षण करते समय बहुत अधिक समय और मेहनत से बचाएगा.ट्रिंग मेटाफ़ोर ट्रेडिंग ड्राइविंग की तरह है जहां आप जाना चाहते हैं आदि आप कितनी रूपक बनाना चाहते हैं, निर्भर करता है मुझ पर कितनी तेजी से मैं जाना चाहता हूं ठीक है, मैं कितना जोखिम लेना चाहता हूं, जैसे टिकट, दुर्घटनाएं, आदि या व्यापार में, मैं अपने लक्ष्यों को कितनी तेजी से प्राप्त करना चाहता हूं मेरी कार और मेरे चारों तरफ कितने लोग पहनते हैं क्या मैं यह करना चाहता हूं कि मैं अपने ब्रेक और टायर को हर स्टॉप लाइट पर शुरू करने और रोककर पहन सकता / सकती हूं - यानी स्टॉप या निकलता है, की बहुत सी जगह चुनकर बाजार में प्रवेश कर सकता है क्या होगा अगर मुझे कभी नहीं मिलेगा मैं कहाँ जा रहा हूं क्या मैंने एक रोड मैप व्यापार तैयार किया है चेक पॉइंट्स के साथ योजना। एक कम जोखिम वाले विचार एक सकारात्मक उम्मीद के साथ एक विचार है जिसे इस तरह से कारोबार किया जाता है ताकि छोटी अवधि में सबसे खराब स्थिति की अनुमति मिल सके ताकि आप लंबी अवधि की अपेक्षा प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए प्रति प्रतिशत जोखिम मॉडल यदि आप की स्थिति में किसी एक के लिए पूंजी का 2 0 व्यापार आपके पक्ष में चलता है तो आप अलग-अलग या समान बाजारों में अतिरिक्त अनुबंध जोड़ते हैं। आप केवल एक निरंतर जोखिम रखने का फैसला कर सकते हैं उस मामले में, आप अपने सिस्टम के अनुसार अपने स्टॉप को समायोजित कर सकते हैं और अनुबंध को कम कर सकते हैं जब जोखिम आपको स्तर से ऊपर आता है बनाए रखने के लिए चाहते हैं। क्यू जो बेहतर गणितीय है, डॉलर जीतने का 20 मौका या दो जीतने का 10 मौका प्रत्येक मामले में उम्मीद 20 सेंट है लेकिन वे स्पष्ट रूप से एक समान नहीं हैं - वे समान क्यों नहीं हैं। पूर्ण पृष्ठभूमि स्टॉक कमोडिटीज़ में एक साक्षात्कार में आपने एक साधारण स्थिति आकार का खेल 60 जीत, 40 नुकसान और उम्मीद की प्रत्याशा में वर्णित किया है 1 2 उम्मीद है कि प्रति वर्ष डॉलर की उम्मीद है 0 6 1 - 0 4 1 0 2 या 20 सेंट मैं तुरंत इष्टतम प्राप्त करने की कोशिश करना शुरू कर दिया शर्त आकार मेरे सहयोगियों के साथ परामर्श करने से हमने समस्या को थोड़ी देर तक तोड़ दिया, कुछ मध्यवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त किया और कुछ परिणामों के साथ आए 1 पहली समस्या थी कि इष्टतम को परिभाषित किया जाए हमने फैसला किया कि इष्टतम मतलब सबसे अधिक जोखिम इनाम अनुपात अच्छा है वार्ड स्पष्ट था लेकिन 2 तो दूसरी समस्या जोखिम को परिभाषित करती है क्या आप जोखिम को परिभाषित करते हैं कि एक निश्चित परिणाम होने की संभावना है या क्या आप जोखिम को परिभाषित करते हैं, संभावित परिणामों के भिन्नता के रूप में उर्फ ​​मानक विचलन या फिर आप कुछ अलग उपयोग करते हैं हमें फिर से इस समस्या को मिला असभ्य और एक अलग कोण से संपर्क करने का निर्णय लिया 3 कोई फ़ंक्शन नहीं होना चाहिए, जो इष्टतम शर्त को परिभाषित करेगा - लेकिन स्वतंत्र वैरिएबल क्या हैं हम मानते हैं कि सिस्टम को कितना पैसा शामिल किया जाना चाहिए चाहे कितना काम करना होगा ताकि द्विआधारीकरण नहीं किया जा सके तय किया जाना चाहिए, यह कुछ प्रतिशत का होना चाहिए दूसरा, यह केवल अंतर्निहित प्रणाली की प्रत्याशा पर आधारित नहीं हो सकता है, निम्न दो गेमों पर विचार करें, एक खेल में 3 1 जीत के 50 मौके और 1 1 नुकसान का 50 मौका की उम्मीद है 0 5 4 0 5 0 2 नहीं, प्रत्याशा 0 5 3 - 0 5 1 1 50 या 1 डॉलर प्रति डॉलर खतरे में है 1 गेम के 100 मौके और हानि के 0 मौके के 100 मौके के साथ खेल है 1 2 2 की प्रत्याशा 2 नहीं, प्रत्याशा 1 है 0 1 - 0 1 0 समान प्रत्याशित लेकिन बेहद अलग इष्टतम पैमाना प्रत्येक मामले में केली मानदंड अनुकूलतम शर्त आकार को परिभाषित करता है - यानी अधिकतम वापसी के लिए केवल हम स्टम्प्ड होने पर वापस थे लेकिन कम से कम अब हम स्पष्ट रूप से मुख्य समस्या को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं जो बेहतर गणितीय है, एक डॉलर जीतने का 20 मौका या दो जीतने का 10 मौका, प्रत्येक मामले में 20 सेंट की उम्मीद है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से एक समान नहीं हैं आप बेहतर कैसे परिभाषित करेंगे यहां आपके मौके का पहलू प्रमुख अंतर बना देगा यदि आप केवल एक मौका था, मैं 20 अवसर चाहता हूँ अगर आपके पास असीमित संभावनाएं हैं और खेलने की कोई कीमत नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको अधिक पुरस्कार नहीं मिलते, तो आप अभी भी 20 मौके चाहते हैं हम वर्तमान में कुछ परिष्कृत कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जो आपके लिए इष्टतम शर्त आकार के प्रश्न का उत्तर देगा और यह निर्धारित करने में आपकी सहायता करेगा कि आपके लिए क्या इष्टतम साधन यह एक नई धन प्रबंधन रिपोर्ट के साथ शामिल होगा जिसे हम जल्द ही पेश करने की योजना बना रहे हैं। 10,000 खाते और अस्थिरता का उपयोग करने के लिए व्यापार करना चाहते हैं वैन की पुस्तक के समान उदाहरण का प्रयोग करें, क्या आप 4 के एटीआर के साथ एक 50 शेयर खरीदना चाहते हैं आप 3x उतार-चढ़ाव पर रोक लगाने का चुनाव करते हैं और आपको 2 या 200 00 जोखिम होगा यदि मैं समझता हूं आपका तर्क है, इसका मतलब है कि आप केवल 200 12 या 16 शेयर खरीद सकते हैं और दिशानिर्देशों के मुताबिक रह सकते हैं अब यह मेरा असली प्रश्न है यदि आप 3x की अस्थिरता पर रोक लगाते हैं, लेकिन सांख्यिकीय रूप से पता चलता है कि वैन सही है, और औसतन आप 1 5x उतार-चढ़ाव, तो आप अपने जोखिम को 4 में बढ़ा सकते हैं और एक ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं किसी तरह यह गणितीय समकक्ष लगता है, लेकिन तार्किक रूप से मुझे लगता है कि समग्र जोखिम बढ़ता है एक अस्थिरता को रोकने के साथ कुछ नहीं करना है यदि एटीआर 4 है और आपका 2 आवंटन 200 है , तो आप 50 शेयर खरीदेंगे यदि आप 2 जोखिम आवंटन 200 का उपयोग कर रहे हैं, और आपका स्टॉप तीन बार वाष्पशीलता रोक है, तो आप 16 शेयरों की खरीद लेंगे, जोखिम और अस्थिरता स्थिति निर्धारण आवंटन के लिए समान चीज नहीं हैं चूंकि ये कैस ई, आपका तर्क गलत है आप शायद केवल एक अस्थिरता आवंटन का उपयोग करेंगे जब आप डॉलर की तरह एक बहुत तंग स्टॉप का उपयोग कर रहे थे उस मामले में, आप 200 शेयरों के बराबर होते हैं, इसलिए 50 के 2 अस्थिरता आवंटन सुरक्षित होते हैं संक्षेप में, अस्थिरता की स्थिति साइज़िंग पूरी तरह से आपके स्टॉप से ​​स्वतंत्र है आप केवल उसी स्टॉप पर रहते हैं, आप बस अस्थिरता के आधार पर अपने पदों को आकार देते हैं यदि आप स्टॉक डेटा का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं एक अस्थिरता रोक की सिफारिश नहीं करूंगा, मैं 45 दिन की औसत चलती रहूंगा। आपने कहा है कि अच्छी धन प्रबंधन योजना में कुल इक्विटी का प्रतिशत जोखिम में शामिल होना चाहिए और यह भी है कि अस्थिरता कुल इक्विटी का प्रतिशत भी होनी चाहिए, यह एक तरह से अस्थिरता का आकलन करेगी, ताकि यह कुल इक्विटी का प्रतिशत हो। उत्तर आप 10 दिन की घातीय चलती एटीआर के औसत का कहना है कि एस 3 00 इस प्रकार, स्टॉक के 100 शेयरों के लिए यह 300 है यदि आपके पास 100,000 है और आप 1 अस्थिरता एल्गोरिदम व्यापार करना चाहते हैं, तो आप अस्थिरता से 1000 तक उजागर कर सकते हैं क्योंकि अस्थिरता 300 है प्रति सौ शेयर, आप 333 शेयर हो सकते हैं --------- 80-90 व्यापारियों की हार - 10-20 लगातार विजेता हैं ---------- वान थारप 3 एमएम एल्गोरिदम न्यूनतम लिया जाएगा 1 कोर पूंजी का 1 1 प्रमुख पूंजी - कुल बकाया जोखिम 0,01 एक्सबीएक्स मूल्य प्रारंभिक स्टॉप एनआर कॉन्ट्रैक्ट्स I 2 नए जोखिम सीमित कुल जोखिम 0, प्रारंभिक स्टॉप एन वाई कॉन्ट्रैक्ट्स II के मूल्य यानी 3 चल रही अस्थिरता 10 दिन एमटीए एटीआर मैक्स 2 इक्विटी ---------- मेरा शुरुआती पड़ाव मैं बहुत करीब से बंद करने के लिए कभी-कभी बंद रहता हूं लेकिन सांख्यिकीय रूप से यह काम करता है और जब भी मैं ग़लत हूँ तब मैं हमेशा अपने नुकसान को सीमित करता हूँ मेरा प्रारंभिक स्टॉप रखा गया है 1 पिछले दिनों के नीचे टिक कम जैसा कि शेयर ऊपर जाता है, मैं अपना रुख लगातार अपने लाभ की रक्षा के लिए ले जाता हूं, मैं अपनी स्टॉप को ढीली कर दूंगा क्योंकि शेयर सामान्य रूप से उतार-चढ़ाव से बाहर नहीं निकलता, लेकिन मैं आम तौर पर 10 से 15 में रोकता हूं जहां 15 स्टॉक बंद हो जाता है। प्रत्याशा का उपयोग पता है कि एक अच्छी प्रणाली में एक पंक्ति में दस बार गलत होने का क्या मतलब है। सेंट वेंडर बाजार की भविष्यवाणी के मॉडल को पूरा करते हैं और वे लोगों को वे क्या चाहते हैं। मार्केट विज़ार्ड सिस्टम - यहां एक उम्मीदवार हैं। मार्क जॉन्सन 1997 04 21. यहां एक मार्केट विजार्ड सिस्टम का मेरा परीक्षण परिणाम है, यह एक लाभदायक लाभदायक है, एक यौगिक औसत बारह वर्ष के लिए 65 साल की वृद्धि दर शुद्ध साल में 420 एक्स 12 साल में यह 100K की प्रारंभिक हिस्सेदारी का कारोबार करती है और इक्विटी को बारह साल बाद 42 लाख तक चलाता है। सिस्टम लीबेऊ और लुकास की पुस्तक, कंप्यूटरअलालिसॉफ्टफ़ैफर्स मार्केट दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि सिस्टम एंड्रयू सेंट जॉन गुडविन के लिए स्वीकार्य नहीं है, इस समाचार धागे के उत्प्रेरक आह अच्छी तरह से, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं किया है कि वे बेहतर व्यवस्था जमा कर लेते हैं फिर भी, यह शायद कई अलग-अलग प्रणालियों में विविधता के लिए उपयोगी हो सकता है, जो कि मार्केट विज़ार्ड सिद्धांत। अपने परीक्षणों के बारे में कुछ विवरणों के अनुसार मैंने प्रतिदिन प्रति अनुबंध 50 कमीशन का इस्तेमाल किया था I प्रति स्काइप 4 प्रति टक प्रति कॉन्ट्रैक्ट प्रति गोल यात्रा, उदाहरण के लिए ड्यूशमार्क में, 1 टिक 12 50 इतनी सीमिया डीएम में सांसों में गिरावट 100 00 संगत है जिसे मैंने 01 जनवरी 1 9 85 से 18 अप्रैल 1997 तक परीक्षण किया था, पिछले शुक्रवार को मैंने 25 बाजारों पर सिस्टम का परीक्षण किया था कि मैं खुद अपने असली-पैसे वायदा खाते में व्यापार करता हूं ये बाजार हैं जिनके लिए मैं हमेशा बीपी सी सीडी सीएल सीटी डीएम डीएक्स ईडी एफवाई एचजी हो यू यू के जे के के एल एल एम एम एम एम एनजी एसबी एस एफ टीबी टीयू टीआई यूएस के परीक्षण के लिए सतत, अप-टू-डेट डेटा फाइल तैयार हैं I हर व्यापार पर कुल बंद खुले खाता इक्विटी में से 6 मैं सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके आरडी सिस्टम्स से ट्रेडिंग व्यंजन विधि का परीक्षण करने के लिए मैंने 100K में ऐतिहासिक परीक्षण खाता शुरू किया था, आप विवाद कर सकते हैं कि क्या यह 25 या अधिक वायदा बाजारों के साथ एक साथ शुरू करने के लिए बहुत अधिक या बहुत कम है लेकिन यह है कि मैंने क्या किया है। फाइल का दिनांक 21 अप्रैल 97 विन हानि 42,053,156 पूंजी की आवश्यकता 36,143 प्रतिशत जीतता है 41 6 आवश्यकता की तिथि 850404 ट्रेडों, ट्रेडों ने अस्वीकार किया 1427 0 जीत 594 153 3 एम कुल स्लिपीज कॉम्म्सन 24,733,183 नुकसान 833 111 2 एम शुरूआत पूंजी 100,000 लंबी जीत 346 94,867, 737 मार्जिन कॉल्स, मैक्स 0 लंबी हानि 427 52,638,274 अधिकतम वस्तुएं 13,617 970404 हो गईं लघु जीत 248 58,478,932 दिन जीतने, 1630 1424 कम करने, 406 58,655,237 लघु घाटे की उम्मीद, केली 22 1 11 4 अधिकतम लगातार 8 जीत 15,950 कॉम्प अनिल आरओआई, आरओआई 65 0 42053 2 अधिकतम हानिरहित हानियां 14 9, 202,127 सबसे बड़ी जीतने वाले व्यापार 5,325,8 99 प्रारंभ तिथि, समाप्ति तिथि 850326 970418 सबसे ज्यादा हानि व्यापार 1,183,200 कुल वस्तुओं का कारोबार 217623 औसत जीतने वाले व्यापार 258,15 9 मार्च अनुपात 1 38 औसत खोने वाला व्यापार 133,606 नए उच्च, प्रतिशत 26 9 8 8 औसत हानि को औसत जीत 1 9 93 9 0001 पर 9 8 9 0101 पर 960 9 4 9 3 पर अधिकतम ड्रॉडाउन, सबसे लंबे ड्रॉडाउन 1 39 साल 950707 से लेकर 961125 तक। यहाँ इक्विटी कर्व है संक्षेप के लिए, मैंने केवल प्रति वर्ष 6 इक्विटी रीडिंग शामिल किए हैं, यह संदेश लंबाई को प्रबंधित करता है छोटा होता है यहां कुछ भी भद्दा नहीं है I m just saving bandwidth as the Usenet expression goes.850201 100000 00 850401 97830 15 850603 114061 95 850801 128820 94 851001 138293 08 851202 169813 23 860203 216806 97 860401 288582 59 860602 285 737 25 860801 254516 64 861001 230563 89 861201 243111 95 870202 327757 22 870401 328005 34 870601 416479 59 870701 400805 09 870803 471144 72 871001 498039 31 871201 678973 75 880201 755799 69 880401 714359 19 880601 688729 88 880801 1067212 50 881003 1039365 00 881201 1201548 50 890201 1363686 00 890403 1484712 38 890601 1684390 50 890801 1887812 75 891002 1256556 75 891201 1103038 00 900201 1820179 38 900402 1966021 63 900601 1868241 38 900801 2269144 75 901001 3050966 25 901203 3390288 25 910201 2887254 25 910401 2751789 75 910603 2450820 50 910801 2247085 50 911001 3246755 00 911202 4257608 50 920203 6582033 00 920401 5058539 50 920601 5094387 50 920803 8523964 00 921001 10232035 00 921201 8946255 00 930201 8634425 00 930401 10871372 00 930601 10686823 00 930802 11951045 00 931001 11933584 00 931201 10493555 00 940201 10365359 00 940401 11514206 00 940601 12596234 00 940801 17350238 00 941003 14743892 00 941201 17446028 00 950201 15582884 00 950403 24957432 00 950601 30482370 00 9 50801 28926444 00 951002 23099142 00 951201 25886892 00 960201 27243478 00 960401 27255586 00 960603 31130510 00 960801 29642532 00 961001 27338004 00 961202 37941076 00 970203 36292488 00 970401 43538832 00 970418 42153156 00.In article UBCHI2 writes I am a professional hedge fund trader looking for some new technical systems If you know the rules of a Wizard system, email a description and statistical summary of results If it checks out, I will make you a cash offer on it If you need privacy, just leave a phone number or email for mine Publicly available systems not acceptable --Please no day of week, volatility expansion, channel breakout, oscillator, bar chart pattern or other common methodologies Only a totally mechanical method will be purchased Andrew St John Goodwin. Re Turtle Trading Seminars Mark Johnson 1995 08 09.In article Ken Skaggs writes I just received a direct mail peice telling me that for 2500 I can learn from one of the Turtles, Russell Sands With all the usual cave ats, like why is a successful Tutle going public, does anyone know anything about this seminar. Subject Simulation of the Turtle system Re What s the best system Date Fri, 14 Apr 1995 18 12 14 GMT Here s a copy of an email I placed on the omega mailing list in November 1994 Despite Dave Chamness s provocative subject line What s the best system , I don t mean to state, imply, or suggest that the Turtle system is in any way best It s a system, a long term trend following system That s all A while back I used Omega Research s System Writer Plus abbreviated SWP to analyze the Turtle System as propounded and sold by Russell Sands, one of the original Turtles trained by R Dennis and W Eckhardt See the book MarketWizards by Schwager for more of the Turtle story if you re interested in the history Anyway, because of limitations in the System Writer Plus software, I deviated from Russell s teaching in two ways that might be important 1 Russell adds more contracts onto trades that show a profit, under control of a table of what-to-do contingency instructions created by Richard Dennis Addi ng more contracts onto existing positions is called pyramiding SWP doesn t do pyramiding, so I left it out In Russell s terms, I always traded single, 1N units 2 Russell provides a specific formula for determining how many contracts to trade one aspect of money management which is a function of the equity level in your account on the day you initiate the trade I didn t do that I made constant-size bets throughout the year, and I only adjusted my betsize once per year, on December 31, based on the equity in the account on that day I found it a whole lot easier to program SWP this way it s difficult to continuously compute the total equity in an account that s trading multiple commodities simultaneously Difficult in SWP, that is With those two deviations, I programmed up the Turtle System in SWP I used system parameters found on the diskette that Russell provides Initiation parameter 40, Liquidation parameter 15 I ran a SWP historical simulation of ten years of trading, from 3 31 84 to 3 31 94 I was using Omega s 20 year historical data package, which stops at 3 31 94 They promise an update Real Soon Now - I charged myself an outrageously high 125 per round trip trade, PER CONTRACT, for commission and slippage Even at full commission brokerage houses, commission per contract drops quite low when you trade more than one contract at a time Still, I felt that if the system could show a profit under these difficult testing conditions, it would be a very good sign I ran the simulation on eight commodity markets Russell s data indicates the Turtle System is weak in the grains and the meats, so I left them out The markets I used were Crude Oil Japanese Yen Coffee Note that the monster coffee Deutsche Mark trend of 1994 took place AFTER Orange Juice 3 31 94 and so was not included Swiss Franc in the simulated trading 30 Year T Bonds British Pound I staked myself to 100 grand and started the historical simulation of trading What were the results Here s the yearly equity statem ent DATE TOTAL EQUITY OPEN TRADES CLOSED TRADES 03 31 84 100000 00 0 00 100000 00 12 31 84 151390 00 25990 00 125400 00 12 31 85 414672 50 200176 25 214496 25 12 31 86 542322 50 143495 00 450117 50 12 31 87 1320185 00 422156 25 898028 75 12 30 88 1882528 75 202292 50 1680236 25 12 29 89 2608198 75 646685 00 1961513 75 12 31 90 5127685 00 -35650 00 5163335 00 12 31 91 8101231 25 2370407 50 5730823 75 12 31 92 10941421 25 166010 00 10775411 25 12 31 93 14214740 00 1428970 00 12785770 00 03 31 94 12901833 75 0 00 12901833 75 The worst drawdown period in percentage terms was December 1990 through August 1991, when total equity dropped from 5,712,182 50 to 3,953,901 25 A decline of 31 There was also a decline of 24 from July 1993 to February 1994 In the ten year period I simulated, the system made a total of 500 trades 6 trades per year in each market The winning percentage was 40 198 winning trades, 302 losing Overall, I was pretty pleased with the results In what is probably a futile atte mpt, I will try to answer the two most commonly asked questions here, in the naive hope it may reduce the number of repeated replies followups Q1 Tell me the trading rules of the Turtle system A1 Buy them from the vendor He advertises in Futures magazine and Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine Q2 Why didn t you compute Statistic X If you had a brain you would know that Statistic X is vitally crucial for a proper scientific evaluation of a trading system Your failure to include Statistic X means either that you re hiding something, or you re a nitwit, or both A2 I typed in what System Writer Plus prints out there s no intent to deceive or mislead I ll be glad to email you the sequence of trades and the equity stream from the SWP simulation so that YOU can compute Statistic X Best regards, Mark Johnson. HERE IS Source code for Option Pricing, binomial model. Mark Johnson 1995 05 20.Here s the Binomial model, used to compute options prices for both American and European st yle expirations You can test and cross-check the answers by comparing the program s prices for European options, with a Black-Scholes subroutine. You get what you pay for You paid zero for this code Think about it. void optionval x, k, r, v, dx, days, n, european, cval, pval, cd, pd double x current index price double k option strike price double r annual T-bill interest rate NOTE r 0, not 4f n , x if k 0, not 4f n , k if r 0 25 fprintf stderr, suspicious interest rate 4f n , r if v 0 5 fprintf stderr, suspicious volatility 4f n , v if dx 0 3 fprintf stderr, suspicious fractional dividend 4f n , dx if days 0, not 4d n , days if n 195 fprintf stderr, suspicious number of iterations 4d n , n. doubln double n nd double days time nd 365 00 tn time doubln divt 1 0 - dx time div 1 0 pow divt, 1 0 doubln v0 v sqrt tn r0 1 0 tn log 1 0 r u exp r0 - 1 0 v0 d exp r0 - 1 0 - v0 du d u ur 1 0 u a r0 - d u - d q1 a r0 q2 1 0 - a r0. set expiration values for index, call, and put s n x pow u, doubln divt for i n i 0 i-- a s i - k c i 0 0 if c i 0 s i-1 s i du. initialize values for present value of dividend y dx time t0 0 0 rkm 1 0 pdm 1 0. do n iterations of the model while n 1 if dx 0 0 european 1 goto doiteration adjust for dividend payment for i 0 i back to top. A generic polynomial time based SL TP mechanism for our PA mining. If you have been following my blog for a while you might remember that I am a big fan of functionally adjusted exit mechanisms I have discussed them at length in the past and even wrote an article in FX Trader magazine to talk about some general aspects of these functions In pKantu our GPU based system mining software we have implemented 7 different function-based dynamic SL TP mechanisms but we have now implemented an eight mechanism that basically allows us to have a virtually endless variability in the way in which we vary our SL TP values Today I want to talk about this new generic polynomial mechanism and why it s so important to expand our mining frontiers. The idea of these function based exit mechanisms i s simply to adjust the SL TP of a position as a function of time not price in order to account for the natural decay in the expectation of profitability after a trade is entered Basically we assume that when we enter a trade we have the maximum expectation to make money and after that time we reduce our acceptable loss SL , our expected profit TP or simply both Since we mine systems that fit a particular type of functional exit mechanism we tend to find whichever entries are best adjusted to give this type of evolution as a function of time Since basically any differentiable function can be used to implement this concept it s important to pick functions that realistically mirror an expected price curve progression. Polynomial functions are especially well fitted for this since they can be used to create curves that offer variations like the ones showed in the first image above In this image you can see the SL TP evolution curves you would expect for various polynomial functions for an initial SL TP of 50 pips with a BE point of 20 bars All of these functions reach a value of zero after 20 bars but as you can see behave very differently before and after the BE point is reached The idea is that by simply varying the exponent of the polynomial function we can get various different kinds of price evolution graphs A system that uses an SL function with the X 0 25 function expects price to move very rapidly in its favor and then expects price to move very slowly after that while the X 4 function expects the exact opposite behavior to happen, price to remain relatively calm in the beginning and then move swiftly in its favor after sometime There are entry logic sets that would favor either one of these functions. A generic polynomial SL TP mechanism simply implements the above in a way where the exponent of the function is a variable, allowing us to get basically any range of behavior we desire in terms of the speed with which we expect price to move in our favor The second graph showing the derivatives of these functions allows us to see how the slope of the functions changes through time For the X 0 25 function for example the initial SL is reduced by 23 pips after 1 bar while for the X 4 function this reduction is only 0 0003 pips, or basically zero in real trading terms However after reaching BE in bar 20 the variation of the X 0 25 function is now only 0 63 pips while the X 4 function now has a much larger variation of 9 27 pips We can therefore obtain a very nice range of initial to final pip changes in SL TP values by adjusting the exponent of our generic polynomial SL TP functions which also varies the types and diversity of systems we can mine Since we can use any floating number to adjust the exponent so we can obtain virtually any initial or final variations in the evolution of the SL TP we desire. Of course there are even more functions that can be used and there are even more complex functional based mechanisms that can be implemented, for ex ample combining several polynomial functions However the simple generic polynomial mechanism with a single exponent parameter allows us to keep mining bias substantially reduced while increases in complexity in the selection of the parameters used for these functions would undoubtedly increase our mining bias to levels that would make system mining more difficult If you would like to learn more about pKantu and how we mine trading strategies using GPU technology please consider joining a website filled with educational videos, trading systems, development and a sound, honest and transparent approach towards automated.